Pesquisas

Pipeline de Previsão Macro com Agentes de IA

Arquitetura, validação estatística e operacionalização contínua de um sistema reprodutível para IPCA, Câmbio, PIB e Selic

Python

Quarto

Foundation Models

TimeGPT

Chronos

scikit-learn

statsmodels

Walk-forward

Diebold-Mariano

Mincer-Zarnowitz

BCB

IBGE

Macroeconomia

Política Monetária

Working Paper

Agentes de IA

Working paper que documenta a arquitetura, a metodologia e a operação contínua do projeto previsao_macro — pipeline reprodutível em Python para previsão quinzenal de IPCA, câmbio, PIB e Selic, mantido por agentes de IA via GitHub Actions, com validação estatística honesta de 10 estratégias de ensemble contra o Boletim Focus do BCB.

May 3, 2026

Vitor Wilher

Mesmo Sinal, Calibrações Diferentes: Um Índice de Tom das Atas do Copom com Múltiplos LLMs

Comparação entre Gemini Flash Lite, Claude Haiku 4.5 e GPT-4.1-mini

Política Monetária

Banco Central

LLMs

NLP

Análise de Texto

Macroeconomia

Working Paper

Working paper sobre Índice de Tom hawkish-dovish das atas do Copom utilizando três LLMs em paralelo, calibrado em pontos percentuais da Selic e validado em três camadas (in-sample, holdout, walk-forward).

Apr 26, 2026

Vitor Wilher, Luiz Henrique Barbosa Filho

Categories

Pipeline de Previsão Macro com Agentes de IA

Mesmo Sinal, Calibrações Diferentes: Um Índice de Tom das Atas do Copom com Múltiplos LLMs