Usando swaps para reagir a choques cambiais

Published in Edição 44 do Clube do Código, 2018

Estendemos o modelo BVAR estimado na última seção, de modo a compreender o efeito de um choque cambial, tendo agora o Banco Central dois instrumentos: taxa básica de juros e swaps cambiais. Material disponível aqui apenas para membros do Clube do Código. É preciso estar logado no github e ter sido autorizado no repositório privado para ter acesso ao exercício.