Medindo o efeito da volatilidade no câmbio

Published in Edição 42 do Clube do Código, 2018

Nesse exercício, nós verificamos a relação entre o índice de volatilidade (VIX) e a taxa de câmbio. Para isso, utilizamos um modelo de correção de erros (VEC) e funções impulso-resposta. Material disponível aqui apenas para membros do Clube do Código. É preciso estar logado no github e ter sido autorizado no repositório privado para ter acesso ao exercício.