Media ponderada das variacoes de precos dos itens do IPCA com pesos ajustados que reduzem a influencia dos itens mais volateis (Subsecao 2.2 da Nota Tecnica 57 do BCB). O ajuste combina dois ponderadores: o peso original do item no indice e o inverso da volatilidade de suas variacoes.
Arguments
- data
Tibble devolvido por
get_ipca(), com historico suficiente.- janela
Numero de meses da janela de volatilidade. O padrao,
48, e o valor adotado pelo BCB; alterar afasta o resultado da serie oficial.
Details
O calculo tem tres etapas. Primeiro, para cada item, calcula-se o desvio padrao da serie de diferencas entre sua variacao mensal e a do IPCA cheio. Em seguida o peso original e dividido por esse desvio padrao. Por fim os pesos ajustados sao normalizados e aplicados as variacoes do mes.
A janela de volatilidade cobre os 48 meses anteriores ao mes de referencia, sem inclui-lo: como diz a nota, o nucleo de um dado mes depende das variacoes "do proprio mes e dos 48 meses anteriores" – a variacao corrente entra no nucleo, e os 48 meses previos estimam a volatilidade.
O desvio padrao usa o estimador nao viesado, com denominador 47 – e o que
a funcao stats::sd() ja faz para uma janela de 48 observacoes.
O nucleo so pode ser calculado a partir do quadragesimo nono mes presente em
data. Para obter o DP de um mes especifico, colete pelo menos 48 meses de
historico adicional.
Nos primeiros 48 meses de vigencia de uma estrutura, a janela de volatilidade alcanca a estrutura anterior. Itens sem correspondencia direta usam as proxies de ipca_proxies; o calculo e feito estrutura a estrutura para nao misturar historicos de codigos que mudaram de significado.
Examples
if (FALSE) { # \dontrun{
# Para o DP de 2024 em diante, colete a partir de 2020
ipca <- get_ipca(inicio = "2020-01")
core_dp(ipca)
} # }