Versão preliminar, acompanhando o curso: as quatro primeiras aulas das quinze. Novos capítulos entram conforme a disciplina avança.
Cap. 1
Econometria e Causalidade
Vioxx, cloroquina e o caso New York Times; experimento ideal, estratégia de identificação e estrutura de dados.
Cap. 2
Revisão de Probabilidade
Média condicional, lei das expectativas iteradas, Chebyshev, covariância e correlação.
Cap. 3
Regressão com um Regressor
MQO, condições de ortogonalidade, R² e SER, as três hipóteses e a distribuição amostral.
Cap. 4
Inferência na Regressão
Testes de hipótese e valor-p, intervalos de confiança, regressor binário como diferença de médias, heterocedasticidade e Gauss-Markov.
Em curso
Próximos capítulos
Regressão múltipla, viés de variável omitida, painel, logit/probit, variáveis instrumentais, diff-in-diff e RDD.
Causalidade em primeiro lugar
O curso abre por quatro casos em que a análise empírica foi publicada, aceita — e estava errada. É o desconforto produtivo que organiza tudo o que vem depois.
Laboratórios em R
Por que a aleatorização funciona, MQO calculado à mão contra lm(), erros-padrão robustos implementados a partir da fórmula sanduíche e a distribuição amostral por simulação.
Ponte com Estatística
Caixas Ferramenta estatística remetem às notas da disciplina de Estatística sempre que um conceito probabilístico é mobilizado.
