Notas do Doutorado · Disciplina 4
Doutorado em Economia — EPGE/FGV
Professor Eduardo Campos · notas por Vítor Wilher
Os doze módulos do programa, na ordem em que a inferência se constrói: da descrição dos dados ao modelo do acaso, e deste à inferência sobre a população. Cada capítulo traz derivações passo a passo, diagramas em TikZ e um laboratório computacional em R executado na própria compilação.
← Todas as disciplinasNove capítulos cobrindo os doze módulos do programa, do resumo de dados aos testes de hipóteses.
Posição, dispersão, box-plot, outliers e análise bidimensional.
Axiomas, condicional, independência, probabilidade total e Bayes.
Esperança, variância, padronização e a função de distribuição acumulada.
Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica, Geométrica e Poisson.
Uniforme, Exponencial, Normal e Lognormal; falta de memória.
Somas, médias, o Teorema Central do Limite e carteiras de ativos.
Não-viés, máxima verossimilhança e o método dos momentos.
Média, proporção, variância e parâmetros de duas populações.
Erros I e II, região crítica, p-valor e os testes t, qui-quadrado e F.
O livro tem um arco: descrever os dados, modelar o acaso que os gerou e, a partir da amostra, concluir sobre a população.
O Teorema Central do Limite em ação, o viés do divisor n, cem intervalos de confiança simulados e as curvas de poder — código executado na compilação.
Cada capítulo de inferência fecha com uma tabela-resumo: parâmetro, condições, fórmula, distribuição e graus de liberdade.
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